Corvinus
Corvinus

Egységgyöktesztek alkalmazása szezonalitást is tartalmazó idősorok esetében energiatőzsde-adatok példáján

Mák, Fruzsina (2014) Egységgyöktesztek alkalmazása szezonalitást is tartalmazó idősorok esetében energiatőzsde-adatok példáján. Statisztikai Szemle, 92 (7). pp. 647-679.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
471kB

Official URL: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_07/2014_07_647.pdf


Abstract

A szezonalitás megfelelő kezelésének kérdése hosszú és rövid távú idősorok esetén egyaránt érdekes feladat. A döntés a determinisztikus vagy sztochasztikus modellezést, illetve annak következményeit illetően hasonló relevanciájúak, mint a determinisztikus és sztochasztikus trend közötti különbségtétel. A szerző tanulmányában ismerteti, hogy milyen módon lehetséges a sztochasztikus trend és szezonalitás tesztelése abban az esetben, amikor azok egymástól nem függetlenek. Az eredményeket európai energiatőzsdék (villamos energia és földgáz) day-ahead (spot) piaci kereskedési adatain mutatja be.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:egységgyök, szezonalitás, energiatőzsde
Subjects:Energy economy
Mathematics, Econometrics
ID Code:1879
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:24 Mar 2015 15:44
Last Modified:24 Mar 2015 15:44

Repository Staff Only: item control page