Mák, Fruzsina (2014) Egységgyöktesztek alkalmazása szezonalitást is tartalmazó idősorok esetében energiatőzsde-adatok példáján. Statisztikai Szemle, 92 (7). pp. 647-679.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
471kB |
Official URL: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_07/2014_07_647.pdf
Abstract
A szezonalitás megfelelő kezelésének kérdése hosszú és rövid távú idősorok esetén egyaránt érdekes feladat. A döntés a determinisztikus vagy sztochasztikus modellezést, illetve annak következményeit illetően hasonló relevanciájúak, mint a determinisztikus és sztochasztikus trend közötti különbségtétel. A szerző tanulmányában ismerteti, hogy milyen módon lehetséges a sztochasztikus trend és szezonalitás tesztelése abban az esetben, amikor azok egymástól nem függetlenek. Az eredményeket európai energiatőzsdék (villamos energia és földgáz) day-ahead (spot) piaci kereskedési adatain mutatja be.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | egységgyök, szezonalitás, energiatőzsde |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Statistics |
| Subjects: | Energy economy Mathematics, Econometrics |
| ID Code: | 1879 |
| Deposited By: | Ádám Hoffmann |
| Deposited On: | 24 Mar 2015 15:44 |
| Last Modified: | 24 Mar 2015 15:44 |
Repository Staff Only: item control page
Download Statistics
Download Statistics