Corvinus
Corvinus

A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata

Meggyes, Balázs and Váradi, Kata (2015) A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata. Köz-gazdaság, 10 (1). pp. 91-111.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

Tanulmányunkban a likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolatát elemezzük. A kutatásunk alapját a Budapesti Értéktőzsde által 2005 óta számolt likviditási mutató, a Budapesti Likviditási Mérték (BLM), illetve a tényleges ársáv, mint volatilitás mutató adja. A BLM a befektetők oldaláról közelíti meg a likviditás kérdését, mert a tranzakciók nehezen számszerűsíthető, implicit költségeit méri, míg a tényleges ársáv a technikai elemzők által gyakran használt volatilitás mutató, mely rövid időszakok volatilitásának mérésére könnyen, és megbízhatóan alkalmazható. Az elemzést a leglikvidebb magyar részvényre, az OTP-re végezzük el 2007. szeptemberi és 2008. októberi adatok alapján.

Item Type:Article
Subjects:Finance
Projects:TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001
ID Code:1914
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:24 Apr 2015 11:03
Last Modified:24 Apr 2015 11:03

Repository Staff Only: item control page