Corvinus
Corvinus

Összefüggő biztosítási kockázatok modellezése

Vékás, Péter (2012) Összefüggő biztosítási kockázatok modellezése. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
795kB

Abstract

A biztosítási és pénzügyi gyakorlatban előforduló kockázatok jó része nem tekinthető egymástól függetlennek, hagyományosan legtöbbször mégis megelégedtek az alkalmazók a függetlenség feltételezésével vagy jobb esetben a lineáris korrelációs együttható kiszámításával, a matematikai kezelhetőség kedvéért. Az elmúlt másfél évtized azonban paradigmaváltással járt e téren: akadémiai körökben csakúgy, mint az aktuáriusok, kockázatkezelők könyvespolcain is megjelentek és gyorsan teret hódítottak maguknak a kopulákról szóló cikkek és tanulmányok, így a kopulák mára az összefüggő kockázatok modellezésének standard eszközévé váltak. Jelen tanulmány a kopulák biztosítási alkalmazási lehetőségeit tekinti át.

Item Type:Monograph (Working Paper)
JEL classification:G22 - Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies
Subjects:Mathematics, Econometrics
Finance
General statistics
ID Code:2093
Deposited By: Péter Vékás
Deposited On:09 Oct 2015 12:20
Last Modified:09 Oct 2015 12:20

Repository Staff Only: item control page