Vékás, Péter (2012) Összefüggő biztosítási kockázatok modellezése. Working Paper. Budapesti Corvinus Egyetem. (Unpublished)
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
795kB |
Abstract
A biztosítási és pénzügyi gyakorlatban előforduló kockázatok jó része nem tekinthető egymástól függetlennek, hagyományosan legtöbbször mégis megelégedtek az alkalmazók a függetlenség feltételezésével vagy jobb esetben a lineáris korrelációs együttható kiszámításával, a matematikai kezelhetőség kedvéért. Az elmúlt másfél évtized azonban paradigmaváltással járt e téren: akadémiai körökben csakúgy, mint az aktuáriusok, kockázatkezelők könyvespolcain is megjelentek és gyorsan teret hódítottak maguknak a kopulákról szóló cikkek és tanulmányok, így a kopulák mára az összefüggő kockázatok modellezésének standard eszközévé váltak. Jelen tanulmány a kopulák biztosítási alkalmazási lehetőségeit tekinti át.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| JEL classification: | G22 - Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Operations Research and Actuarial Sciences |
| Subjects: | Mathematics, Econometrics Finance General statistics |
| References: | |
| ID Code: | 2093 |
| Deposited By: | Péter Vékás |
| Deposited On: | 09 Oct 2015 12:20 |
| Last Modified: | 09 Oct 2015 12:20 |
Repository Staff Only: item control page
Download Statistics
Download Statistics