Corvinus
Corvinus

Banki modellkockázatok a működési kockázatkezelés folyamatába ágyazva

Tamásné Vőneki, Zsuzsanna and Báthory, Csenge (2017) Banki modellkockázatok a működési kockázatkezelés folyamatába ágyazva. Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly - Journal of Public Finance, 62 (1). pp. 96-112.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
676kB

Official URL: http://www.penzugyiszemle.hu/documents/tamasne-2017-1-mpdf_20170406161346_53.pdf


Abstract

A globális gazdasági és pénzügyi válság felerősítette azt a felismerést, hogy a pénzügyi szektorban alkalmazott matematikai, statisztikai modellek veszteséget okozó döntésekhez vezethetnek. A modellezésben rejlő kockázatok kezelésének igénye szabályozói oldalról is jelentkezik. Miután az európai szabályozás a működési kockázatok között említi a modellezési kockázatokat, a cikk megvizsgálja, hogyan történhet a modellkockázatok értékelése és kezelése, integrálható-e az a működési kockázatkezelési folyamatba. A gyakorlati tapasztalatokat és a modellkockázatok jellegzetességeit figyelembe véve a modellezési kockázatok esetében a tőkével történő lefedés helyett a megfelelő kontrollokkal megtűzdelt folyamat kialakítása jelenti a kockázatkezelés alapját. A közös veszteségadatbázison, a kockázati önértékelésen és a kulcskockázati mutatók definiálásán keresztül pedig kialakítható egy jól működtethető modellkockázat-kezelési rendszer a működési kockázatkezelési folyamaton belül.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:modellkockázat, működési kockázat, bank
JEL classification:G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Subjects:Finance
ID Code:2850
Deposited By: MTMT SWORD
Deposited On:17 May 2017 14:13
Last Modified:17 May 2017 14:13

Repository Staff Only: item control page