Banki modellkockázatok a működési kockázatkezelés folyamatába ágyazva

Abstract

A globális gazdasági és pénzügyi válság felerősítette azt a felismerést, hogy a pénzügyi szektorban alkalmazott matematikai, statisztikai modellek veszteséget okozó döntésekhez vezethetnek. A modellezésben rejlő kockázatok kezelésének igénye szabályozói oldalról is jelentkezik. Miután az európai szabályozás a működési kockázatok között említi a modellezési kockázatokat, a cikk megvizsgálja, hogyan történhet a modellkockázatok értékelése és kezelése, integrálható-e az a működési kockázatkezelési folyamatba. A gyakorlati tapasztalatokat és a modellkockázatok jellegzetességeit figyelembe véve a modellezési kockázatok esetében a tőkével történő lefedés helyett a megfelelő kontrollokkal megtűzdelt folyamat kialakítása jelenti a kockázatkezelés alapját. A közös veszteségadatbázison, a kockázati önértékelésen és a kulcskockázati mutatók definiálásán keresztül pedig kialakítható egy jól működtethető modellkockázat-kezelési rendszer a működési kockázatkezelési folyamaton belül.