Corvinus
Corvinus

Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek

Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.

[img] PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
480kB

Official URL: http://web.uni-corvinus.hu/matkg/

Megjelent a Statisztikai Szemle, 89. évf. (2011) július-augusztus számában.

Abstract

A cikk bevezetést nyújt az időben változó együtthatójú lineáris ökonometriai modellek megoldási módozataiba és elemzi ökonometriai képességeiket. Elsőként az állapot-tér modellkeretben működő Kalman-szűrőt és a hozzá szorosan kapcsolódó (ám kevéssé ismert) rugalmas legkisebb négyzetek módszerét ismertetjük, majd az alternatívaként használható Markov-típusú rezsimváltó modellt mutatjuk be. A két modellcsalád kvalitásait szimulációkkal illusztráljuk.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:időben változó együtthatójú (TVC) modell, Kalman-szűrő, rugalmas legkisebb négyzetek, Markov rezsimváltó modell, JEL: C22, C63
Subjects:Mathematics, Econometrics
ID Code:307
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:09 Mar 2011 13:45
Last Modified:27 Feb 2012 12:41

Repository Staff Only: item control page