Corvinus
Corvinus

Dominóhatás a magyar bankközi piacon

Lublóy, Ágnes (2005) Dominóhatás a magyar bankközi piacon. Közgazdasági Szemle, 52 (4). pp. 377-401.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
405kB

Abstract

A tanulmány a magyar bankközi piacon keresztüli fertőzés kvantitatív mérésére vállalkozik. A bankok közötti körkörös hitelszerződések láncolata ugyanis előidézhet olyan helyzetet, amelyben néhány intézmény csődje akár az egész bankszektort magával rántja. A tanulmány a szimuláció módszerének felhasználásával minden bank egyszeri, idioszinkratikus csődjének hatását követi nyomon. A fertőzés súlyosságát az első és a második körös fertőzések száma mellett a bankrendszer tőkevesztése, valamint az érintett bankok eszközállományának bankrendszeren belüli aránya mutatja. A szerző a dominóhatás mértékét egy módosított csőddefiníció mellett, illetve a piaci várakozások figyelembevételével is megvizsgálja. Külön forgatókönyvekben elemzi, hogy mi történne, ha egyszerre több, azonos kitettségi profilú bank jutna csődbe. Magyarországon a dominóhatás – mind abszolút, mind relatív értelemben – még a meglehetősen szélsőséges esetekben is korlátozott, ami leginkább a bankok alapvető tőkéjükhöz viszonyított alacsony bankközi kitettségeivel magyarázható.

Item Type:Article
JEL classification:C10 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Subjects:Finance
ID Code:3467
Deposited By: Veronika Vitéz
Deposited On:25 May 2018 10:04
Last Modified:25 May 2018 10:04

Repository Staff Only: item control page