Indefinit korrelációs mátrixok korrekciós módszerei

Szüle, Borbála (2012) Indefinit korrelációs mátrixok korrekciós módszerei. Statisztikai Szemle, 90 (2-3). pp. 144-164.

Preview

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
251kB

Official URL: https://www.ksh.hu/statszemle

Abstract

Korrelációs mátrixok többször is szerepelnek a gyakorlati számítások adatai között. Előfordulhat azonban, hogy például bizonyos kockázatoknak való kitettségek mérésekor a számítások eredményeként kapott korrelációs mátrix (ami gyakran további számítások kiinduló adata) az elméletileg helyestől eltérően nem pozitív szemidefinit, vagyis van negatív sajátértéke. A pénzügyi alkalmazások során ez a jelenség számottevő gondot okozhat, és kialakulását nem mindig lehet automatikusan kizárni, így érdemes a probléma kezelési lehetőségeivel foglalkozni: a korrelációs mátrixok esetében ez többféle módon lehetséges, akár elemeik bizonyos megfontolások szerinti módosításával is. A következőkben néhány kezelési lehetőség jellemzőit tekintjük át.

Item Type:

Article

Uncontrolled Keywords:

korrelációs mátrix, spektrálfelbontás, gömbi koordinátarendszeres felbontás

Subjects:

Mathematics, Econometrics
General statistics

ID Code:

3539

Deposited By:

Veronika Vitéz

Deposited On:

12 Jun 2018 11:24