Corvinus
Corvinus

Portfólió optimalizálása várható hozam-variancia - és várható hozam-cvar-modellel: Az extrém veszteségek előfordulási esélyeinek minimalizálására épülő portfólió optimalizáló modell

Lukács, Péter (2004) Portfólió optimalizálása várható hozam-variancia - és várható hozam-cvar-modellel: Az extrém veszteségek előfordulási esélyeinek minimalizálására épülő portfólió optimalizáló modell. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 34-41.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
5MB

Abstract

A tanulmány áttekintést ad a pénzügyi kockázatok rendszeréről. Definiálja a piaci kockázat fogalmát különböző szempontok szerint. Bemutatja az optimális portfólió kialakítását a „klasszikus” Markowitz- modell szerint, valamint az extrém veszteségek minimalizálása mellett. A két módszer eltérését példán keresztül illusztrálja a dolgozat.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kockázat, modellek, optimumszámítás, portfólió elemzés
Subjects:Mathematics, Econometrics
Finance
ID Code:4496
Deposited By: Beáta Vasvár
Deposited On:15 Jan 2020 16:18
Last Modified:22 Jan 2020 11:21

Repository Staff Only: item control page