Corvinus
Corvinus

Bevezetés a sztochasztikus analízisbe közgazdászoknak (Introducing stochastic analysis)

Medvegyev, Péter (2005) Bevezetés a sztochasztikus analízisbe közgazdászoknak (Introducing stochastic analysis). Szigma, 36 (1-2). pp. 1-30.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
868kB

Abstract

A dolgozat célja, hogy rövid bevezetést adjon a folytonos idejű sztochasztikus analízisbe. A hazai pénzügyi oktatási gyakorlat nagyrészt a diszkrét idejű és gyakran diszkrét állapotterű modellekre épül. Ennek oka a folytonos időparaméterű sztochasztikus folyamatok elméletétől való érthető idegenkedés. A folytonos időparaméterű sztochasztikus analízis a modern matematika egyik csúcsteljesítménye, amely teljeskörű matematikai megértése egyrészt feltételezi, hogy az olvasó tisztában van a modern analízis szinte minden részletével; másrészt a matematikai részletek pontos megértése nem sok segítséget jelent a pénzügyi gondolatok elsajátításakor. / === / In the article we present a short, intuitive introduction to stochastic analysis. Our presentation is aimed for economist and we try to discuss only the most elementary properties of the stochastic analysis. Instead of precise proofs we present some simplified intuitive arguments. The central concept of the discussion is the quadratic variation and the Itō's lemma.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:valószínűségszámítás
Subjects:Mathematics, Econometrics
Funders:Magyar Külkereskedelmi Bank
ID Code:598
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:06 Apr 2012 09:46
Last Modified:03 Jul 2012 01:27

Repository Staff Only: item control page