Corvinus
Corvinus

CVaR számítás SRA algoritmussal (CVaR minimization by the SRA algorithm)

Ágoston, Kolos (2010) CVaR számítás SRA algoritmussal (CVaR minimization by the SRA algorithm). Szigma, 41 (1-2.). pp. 61-73.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
558kB

Abstract

A CV aR kockázati mérték egyre nagyobb jelentőségre tesz szert portfóliók kockázatának megítélésekor. A portfolió egészére a CVaR kockázati mérték minimalizálását meg lehet fogalmazni kétlépcsős sztochasztikus feladatként. Az SRA algoritmus egy mostanában kifejlesztett megoldó algoritmus sztochasztikus programozási feladatok optimalizálására. Ebben a cikkben az SRA algoritmussal oldottam meg CV aR kockázati mérték minimalizálást. ___________ The risk measure CVaR is becoming more and more popular in recent years. In this paper we use CVaR for portfolio optimization. We formulate the problem as a two-stage stochastic programming model. We apply the SRA algorithm, which is a recently developed heuristic algorithm, to minimizing CVaR.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kockázatmérés, CVaR, sztochasztikus programozás
Subjects:Mathematics, Econometrics
ID Code:758
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:31 Jul 2012 08:43
Last Modified:04 Sep 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page