Corvinus
Corvinus

Készpénz optimalizálás GLPK program használatával (Cash flow management with GLPK software)

Ágoston, Kolos (2011) Készpénz optimalizálás GLPK program használatával (Cash flow management with GLPK software). Szigma, 42 (1-2). pp. 1-19.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
395kB

Abstract

A készpénz-optimalizálás az operációkutatás régóta kutatott területe. Ebben a cikkben valós adatokon mutatok be egy banki készpénz-optimalizálást, melyet lineáris programozási feladatok segítségével végeztem el. A cikkben összehasonlítottam a determinisztikus és a sztochasztikus megközelítéseket is. A hagyományos készpénz-optimalizáción két területen léptem túl: egyrészt vizsgáltam a bankfiók valutagazdálkodását is, másrészről a bankfiókok közötti készpénzszállítás lehetőségét is. A vegyes egészértékű lineáris programozási feladatok megoldására a glpk nevű szabad hozzáférésű szoftvert használtam, így a cikkből képet kaphatunk a megoldó (solver) felhasználhatóságáról és korlátairól is. ___________ In recent years both operational research and quantitative ¯nance have paid much attention to cash management issues. In this paper we present a cash management study which is based on real world data and uses a mixed integer linear programming (MILP) model as the main tool. In the paper we compare deterministic and stochastic approaches. The classical cash management problem is extended in two ways: we considered the possibility of bank offices keeping more than one currency and also investigated the opportunity of cash transports between bank offices. The MILP problem was solved with glpk (GNU Linear Programming Kit), a free software. The reader can also get a feel of how to use this solver.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:mixed integer linear programming (MILP), cash management, GNU Linear Programming Kit, készpénz-optimalizálás, lineáris programozási feladatok
Subjects:Mathematics, Econometrics
ID Code:763
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:31 Jul 2012 08:50
Last Modified:04 Sep 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page