Klímakockázati stresszteszt: a karbonár-sokk csődvalószínűségre kifejtett hatása a magyar bankrendszerben

Várgedő, Bálint ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2388-8527 (2022) Klímakockázati stresszteszt: a karbonár-sokk csődvalószínűségre kifejtett hatása a magyar bankrendszerben. Hitelintézeti Szemle, 21 (4). pp. 57-82. DOI 10.25201/HSZ.21.4.57

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
872kB

Official URL: https://doi.org/10.25201/HSZ.21.4.57

Abstract

A tanulmány egy hitelintézetekre lefolytatott átállási klímakockázati stresszteszt módszertanát és eredményeit tartalmazza, fókuszában az elemzéshez fejlesztett szektorális modul metodológiájával. A szektorális modul egy ársokkot terít szét a magasabb üvegházhatásúgáz-intenzitású tevékenységek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szektorok között az ágazati kapcsolatok mérlege alapján képzett szektorális hálózat segítségével. Az eredmények szerint az átállásnak leginkább kitett a villamosenergia- és gázellátó szektor. E két szektor csődvalószínűsége az alappályához képest 1,5–2,3 százalékponttal is növekedhet. Az ágazatok átállási kockázatai kifejezetten heterogének. Monte Carlo-szimulációk alapján a magyar bankok átállási kockázatainak mértéke is jelentős különbségeket mutat. A bemutatott módszertan előnye, hogy képes megbecsülni a makrogazdasági sokkok nagyságát, a szektorok között fennálló átállási különbségeket, és könnyen beilleszthető a stressztesztelési folyamatokba.

Item Type:

Article

Uncontrolled Keywords:

klímakockázati stresszteszt, átállási kockázat

JEL classification:

G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Q54 - Climate; Natural Disasters; Global Warming

Divisions:

Corvinus Doctoral Schools

Subjects:

Ecology
Environmental economics

DOI:

10.25201/HSZ.21.4.57

ID Code:

12460

Deposited By:

MTMT SWORD

Deposited On:

02 Feb 2026 11:22