A devizaárfolyamok és a részvénypiac volatilitásának előrejelzése a GARCH modellekben

Gál, Hedvig (2022) A devizaárfolyamok és a részvénypiac volatilitásának előrejelzése a GARCH modellekben. E-CONOM - Online tudományos folyóirat, 11 (1). pp. 42-48. DOI 10.17836/EC.2022.1.042

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Official URL: https://doi.org/10.17836/EC.2022.1.042

Abstract

A pénzügyi folyamatok alakulása több különböző pénzügyi modellel is leírható. A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) modell típusok előnye az előrejelzési technika megléte a kiválasztott időhorizonton belül. Az empirikus elemzésemben azt az optimális GARCH modellt kerestem, amely statisztikai szempontból minél pontosabb előrejelzést nyújt. Az adatok tekintetében lényeges, hogy az osztaléktól megtisztított értékek kerültek a vizsgált adatbázisba. A gazdasági ingadozások vizsgálatánál látható, hogy a nagy gazdasági világválság idején jelentősebb volatilitás figyelhető meg a részvényárfolyamok hozamaiban. Az tényleges OTP és a MOL részvényárfolyamok változásai visszatükrözték az ötnapos empirikus előrejelzést.

Item Type:

Article

Uncontrolled Keywords:

Előrejelzés; volatilitás; devizaárfolyam; részvénypiac;

JEL classification:

C22 - Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
C51 - Model Construction and Estimation
C53 - Forecasting Models; Simulation Methods

Divisions:

Corvinus Doctoral Schools

Subjects:

Finance

DOI:

10.17836/EC.2022.1.042

ID Code:

12568

Deposited By:

MTMT SWORD

Deposited On:

09 Apr 2026 08:22