Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest.
![[img]](https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
480kB |
Official URL: http://web.uni-corvinus.hu/matkg/
Megjelent a Statisztikai Szemle, 89. évf. (2011) július-augusztus számában.
Abstract
A cikk bevezetést nyújt az időben változó együtthatójú lineáris ökonometriai modellek megoldási módozataiba és elemzi ökonometriai képességeiket. Elsőként az állapot-tér modellkeretben működő Kalman-szűrőt és a hozzá szorosan kapcsolódó (ám kevéssé ismert) rugalmas legkisebb négyzetek módszerét ismertetjük, majd az alternatívaként használható Markov-típusú rezsimváltó modellt mutatjuk be. A két modellcsalád kvalitásait szimulációkkal illusztráljuk.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | időben változó együtthatójú (TVC) modell, Kalman-szűrő, rugalmas legkisebb négyzetek, Markov rezsimváltó modell, JEL: C22, C63 |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Mathematical Economics and Economic Analyses |
| Subjects: | Mathematics, Econometrics |
| References: | |
| ID Code: | 307 |
| Deposited By: | Ádám Hoffmann |
| Deposited On: | 09 Mar 2011 13:45 |
| Last Modified: | 27 Feb 2012 12:41 |
Repository Staff Only: item control page
Download Statistics
Download Statistics