Lukács, Péter (2004) Portfólió optimalizálása várható hozam-variancia - és várható hozam-cvar-modellel: Az extrém veszteségek előfordulási esélyeinek minimalizálására épülő portfólió optimalizáló modell. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 35 (2). pp. 34-41.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
5MB |
Abstract
A tanulmány áttekintést ad a pénzügyi kockázatok rendszeréről. Definiálja a piaci kockázat fogalmát különböző szempontok szerint. Bemutatja az optimális portfólió kialakítását a „klasszikus” Markowitz- modell szerint, valamint az extrém veszteségek minimalizálása mellett. A két módszer eltérését példán keresztül illusztrálja a dolgozat.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kockázat, modellek, optimumszámítás, portfólió elemzés |
| Subjects: | Mathematics, Econometrics Finance |
| ID Code: | 4496 |
| Deposited By: | Beáta Vasvár |
| Deposited On: | 15 Jan 2020 16:18 |
| Last Modified: | 22 Jan 2020 11:21 |
Repository Staff Only: item control page
Download Statistics
Download Statistics