Bankrobotika: mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú banki kockázatkezelés : Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozása

Prisznyák, Alexandra (2022) Bankrobotika: mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú banki kockázatkezelés : Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozása. Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly, 67 (2). pp. 293-308. DOI https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_2_8

Preview

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
824kB

Official URL: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_2_8

Abstract

A Pénzügyi Akciócsoport pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással összefüggő országvizsgálat alapján leminősítette Magyarország R15-ajánlásnak (új technológiák alkalmazása) való megfelelését. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank 2020–2021 között számos, Magyarországon működő kereskedelmi bank esetében állapított meg bírságot a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatos hiányosságok miatt. A tanulmány hiánypótló elemzésként a banki kockázatkezelés, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésért felelős területek nagymértékben kiegyensúlyozatlan adatállományán operáló felügyelt (osztályzás, regresszió), felügyelet nélküli (klaszteranalízis, anomália-észlelés) és hibrid gépi tanulási modelleket, alkalmazott algoritmusokat vizsgálja. A szerző hangsúlyozza, hogy nincs egyetlen ideális algoritmus. A választást a mögöttes működési logika mellett számos összehasonlító tényező támogatja. A modellépítés az üzleti IT- és vizionárius menedzsment hibrid szempontjainak kialakítását igényli.

Item Type:

Article

Uncontrolled Keywords:

mesterséges intelligencia, gépi tanulási algoritmusok, banki kockázatkezelés, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozása, felügyelt/felügyelet nélküli tanulás

JEL classification:

C45 - Neural Networks and Related Topics
C80 - Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs: General
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
O33 - Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes

Subjects:

Finance

DOI:

https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_2_8

ID Code:

8242

Deposited By:

Alexa Horváth

Deposited On:

05 Jun 2023 11:35

Last Modified:

05 Jun 2023 11:35