Szezonális előrejelzési bizonytalanság a villamosenergia-piacon

Mák, Fruzsina (2023) Szezonális előrejelzési bizonytalanság a villamosenergia-piacon. Statisztikai Szemle, 101 (5). pp. 403-439. DOI https://doi.org/10.20311/stat2023.05.hu0403

Preview

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
665kB

Official URL: https://doi.org/10.20311/stat2023.05.hu0403

Abstract

A tanulmányban a hazai villamosenergia-rendszer terhelésének előrejelzési bizonytalanságát vizsgálom, Gauss-keverékregresszió (Gaussian Mixture Regression) felhasználásával. A rendszerterhelés heteroszkedasztikus viselkedésének leírása a Gauss-keverékmodellre (Gaussian Mixture Model) épülően kézenfekvő, azonban az energiaszektort érintő szakirodalomban elsősorban a nemlineáris (és interakciós) kapcsolatok modellezésére történő alkalmazása szerepel. Ez többek között azzal magyarázható, hogy a villamosenergia-fogyasztás bizonytalanságának explicit modellezése iránti igény az elmúlt években jelent meg igazán markánsan. A tanulmányban bemutatom, hogy a Gausskeverékregresszió mennyire jól megragadja a villamosenergia-rendszer terhelésének előrejelzési bizonytalanságát, ami a várható értékhez hasonlóan szintén erős szezonális viselkedést mutat. A számítások implementálása a nyílt forráskódú Python programnyelvben történt

Item Type:

Article

Uncontrolled Keywords:

Gauss-keverékregresszió, villamosenergia-piac, előrejelzési bizonytalanság

Subjects:

General statistics

DOI:

https://doi.org/10.20311/stat2023.05.hu0403

ID Code:

8275

Deposited By:

Alexa Horváth