Corvinus
Corvinus

A csődelőrejelzés és a nem fizetési valószínűség számításának módszertani kérdéseiről

Kristóf, Tamás (2008) A csődelőrejelzés és a nem fizetési valószínűség számításának módszertani kérdéseiről. Közgazdasági Szemle, 55 (5). pp. 441-461.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
658kB

Abstract

A Bázel-2 tőkeegyezmény magyarországi bevezetése új lendületet adott a sokváltozós csőd-előrejelzési módszerek alkalmazásnak és továbbfejlődésének. A cikk a nemzetközi szakirodalomban és pénzintézeti gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott négy csőd-előrejelzési módszer becslőképességét hasonlítja össze. Empirikus vizsgálattal alátámasztva igyekszik választ találni arra a kérdésre, vajon a kevésbé szigorú alkalmazási feltételeket támasztó szimulációs eljárások megbízhatóbb csődelőrejelzést, valamint a nem fizetési valószínűségek jobb becslését tesznek-e lehetővé, mint a hagyományos matematikai-statisztikai alapú eljárások. Az empirikus vizsgálat eredményei arra is rávilágítanak, hogy a főkomponens-elemzéssel nem feltétlenül növekszik az előrejelző képesség.

Item Type:Article
JEL classification:C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
C53 - Forecasting Models; Simulation Methods
Subjects:Economics
ID Code:3425
Deposited By: Veronika Vitéz
Deposited On:14 May 2018 13:29
Last Modified:14 May 2018 13:29

Repository Staff Only: item control page