Corvinus
Corvinus

Nemlineáris, sztochasztikus differenciaegyenletek megoldása Uhlig-algoritmussal

Horváth, Áron (2006) Nemlineáris, sztochasztikus differenciaegyenletek megoldása Uhlig-algoritmussal. Közgazdasági Szemle, 53 (3). pp. 235-252.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
651kB

Abstract

A modern közgazdasági elemzések során gyakran alkalmaznak sztochasztikus, dinamikus modelleket. A mikroökonómiai alapokra épülő makroökonómiai modellekben például az általános egyensúlyi modellek megoldásaként adódó feltételek nemlineáris, sztochasztikus differenciaegyenlet-rendszerrel írhatók le. Receptszerű írá­somban megmutatom, hogy az egyszerűbb rendszerek – a számítástechnika fejlődé­sének köszönhetően – már graduális szintű közgazdasági tudással megoldhatóvá és elemezhetővé váltak. A Blanchard–Kahn [1980] tanulmányhoz fűződő algoritmus egy mátrix-egyenletrendszer megoldásaként mutatja be a modellek rekurzív formá­ját. Harald Uhlig német közgazdász ezt alakította át számítógépes alkalmazás céljá­ból (Uhlig [1999]), így a felhasználók körében gyakran rá hivatkoznak. A módszer alkalmazhatóságának két fontos megszorító kritériuma van: a modelleknek létezzen állandósult állapotuk, és legyenek lineárisan közelíthetők. Két példával illusztráljuk, hogy a megoldáshoz szükséges eszköztár nem haladja meg a bonyolultabb multiplikátorelemzések szintjét. A reál üzleti ciklusok (RBC) modelljén részletesen sorra vesszük a lépéseket, majd röviden egy rövid távú alkalmazkodást megjelenítő, ragadós áras modellt is bemutatunk.

Item Type:Article
JEL classification:A23 - Economic Education and Teaching of Economics: Graduate
C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling
Subjects:Economics
ID Code:3450
Deposited By: Veronika Vitéz
Deposited On:23 May 2018 08:57
Last Modified:23 May 2018 08:57

Repository Staff Only: item control page