Corvinus
Corvinus

A tőkepiaci eszközárazási modell három időszakos kiterjesztése

Habis, Helga and Perge, Laura (2020) A tőkepiaci eszközárazási modell három időszakos kiterjesztése. Közgazdasági Szemle, 67 (4). pp. 379-393. DOI https://doi.org/10.18414/KSZ.2020.4.379

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
636kB

Official URL: https://doi.org/10.18414/KSZ.2020.4.379


Abstract

Jelen tanulmányban megmutatjuk, hogy a tőkepiaci eszközárazási modell (CAPM) levezethető egy három időszakos általános egyensúlyelméleti modellből is, ami felveti a CAPM hosszú távú alkalmazhatóságát is. Bebizonyítjuk továbbá, hogy a modellünk Pareto-hatékony megoldást eredményez.

Item Type:Article
JEL classification:D53 - General Equilibrium and Disequilibrium: Financial Markets
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
Subjects:Economics
Finance
Funders:Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Projects:FK 125126
DOI:https://doi.org/10.18414/KSZ.2020.4.379
ID Code:5457
Deposited By: Veronika Vitéz
Deposited On:15 Apr 2020 16:11
Last Modified:15 Apr 2020 16:12

Repository Staff Only: item control page