Corvinus
Corvinus

Néhány megjegyzés a kockázat, bizonytalanság, valószínűség kérdéséhez (Some remarks about uncertainty, risk and probability)

Medvegyev, Péter (2011) Néhány megjegyzés a kockázat, bizonytalanság, valószínűség kérdéséhez (Some remarks about uncertainty, risk and probability). Hitelintézeti Szemle, 10 (4). pp. 314-324.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
302kB

Official URL: http://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/314_324_medvegyev.pdf


Abstract

A címben említett három fogalom a közgazdasági elméletben központi szerepet foglal el. Ezek viszonya elsősorban a közgazdaságtudományi megismerés határait feszegeti. Mit tudunk a gazdasági döntésekről? Milyen információk alapján születnek a döntések? Lehet-e a gazdasági döntéseket „tudományos” alapra helyezni? A bizonytalanság kérdéséről az 1920-as években való megjelenése óta mindent elmondtak. Megvizsgálták a kérdést filozófiailag, matematikailag. Tárgyalták a kérdés számtalan elméleti és gyakorlati aspektusát. Akkor miért kell sokadszorra is foglalkozni a témával? A válasz igen egyszerű: azért, mert a kérdés minden szempontból ténylegesen alapvető, és mindenkor releváns. Úgy hírlik, hogy a római diadalmenetekben a győztes szekerén mindig volt egy rabszolga is, aki folyamatosan figyelmeztette a diadaltól megmámorosodott vezért, hogy ő is csak egy ember, ezt ne feledje el. A gazdasági döntéshozókat hasonló módon újra és újra figyelmeztetni kell arra, hogy a gazdasági döntések a bizonytalanság jegyében születnek. A gazdasági folyamatok megérthetőségének és kontrollálhatóságának van egy igen szoros korlátja. Ezt a korlátot a folyamatok inherens bizonytalansága adja. A gazdasági döntéshozók fülébe folyamatosan duruzsolni kell: ők is csak emberek, és ezért ismereteik igen korlátozottak. A „bátor” döntések során az eredmény bizonytalan, a tévedés azonban bizonyosra vehető. / === / In the article the author presents some remarks on the application of probability theory in financial decision making. From mathematical point of view the risk neutral measures used in finance are some version of separating hyperplanes used in optimization theory and in general equilibrium theory. Therefore they are just formally a probabilities. They interpretation as probabilities are misleading analogies leading to wrong decisions.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:valószínűségszámítás, bizonytalanság, probability theory, decision making
Subjects:Mathematics, Econometrics
Decision making
Economics
ID Code:529
Deposited By: Ádám Hoffmann
Deposited On:26 Feb 2012 06:29
Last Modified:07 Sep 2012 07:53

Repository Staff Only: item control page